Motor cuantitativo de opciones
Análisis, backtesting y validación estadística de estrategias de opciones. Una herramienta educativa que mide si sus propias proyecciones se cumplen.
Análisis, backtesting y validación estadística de estrategias de opciones. Una herramienta educativa que mide si sus propias proyecciones se cumplen.
Genera y puntúa automáticamente combinaciones de iron condors, straddles, strangles y spreads sobre la cadena de opciones, con un score compuesto de volatilidad, dirección y skew.
Cada estructura escaneada se revaloriza a diario con los precios de cierre, construyendo su curva de P&L real frente a lo que el modelo proyectó al abrirla.
Backtesting con costes de transacción y comparación contra datos históricos reales: test de uniformidad de percentiles, bandas de confianza y veredictos honestos cuando la muestra no alcanza.
Cuando la realidad se aparta de la proyección, el gap se descompone en volatilidad, costes y residuo, agregado por tipo de estructura, símbolo y régimen de mercado.
El sistema propone correcciones con su evidencia; un humano las aprueba; el sistema las aplica y mide si mejoraron algo. Nada estructural cambia solo.
La valoración usa el modelo Black-76 para opciones europeas, con griegas analíticas y resolución de volatilidad implícita. Las proyecciones de P&L se construyen con Monte Carlo de colas pesadas (distribución t de Student), que reconoce que los mercados se mueven más de lo que una campana de Gauss admite.
Cada proyección publica su banda p05–p95: el rango donde el modelo espera que caiga el 90% de los resultados. La diferencia de este motor es que después lo comprueba: cuando las posiciones vencen, se mide qué fracción cayó dentro de la banda, con intervalos de confianza de Wilson, y se compara entre estimadores de volatilidad (EWMA, GARCH, HAR-RV) para que los datos elijan.
La calibración no se asume: se mide. Y cuando la medición encuentra un sesgo sistemático, el sistema genera una propuesta de corrección con su evidencia — que solo se aplica con aprobación humana.
Una herramienta educativa que escanea estructuras de opciones, las valora con Black-76, proyecta su P&L con Monte Carlo y mide después si sus proyecciones se cumplieron.
No. Es una herramienta exclusivamente educativa. No emite recomendaciones de inversión y sus datos pueden contener errores o retrasos. Operar opciones conlleva riesgo elevado; en posiciones vendidas las pérdidas pueden superar el capital.
Precios y cadenas de opciones de fuentes públicas (retrasados), capturados a diario, más simulaciones propias. Ningún dato en tiempo real de nivel institucional.
El registro es controlado: solicitas acceso con tu email y un administrador aprueba la cuenta. No hay alta abierta en esta fase.
Que mide su propia calibración. Cada proyección se compara después con la realidad y los ajustes salen de esa evidencia, no de opiniones.